A maioria dos fundos sistemáticos são fundos quantitativos, mas nem todos fundos quants são sistemáticos. Interessante, não?
Apesar de existirem semelhanças entre estas classes, é importante ressaltar suas diferenças, já que muitos ainda se confundem e as enxergam como algo único.
Fundos quantitativos usam modelos matemáticos durante a compra e venda de ativos, para a tomada de decisão. São gerenciados por uma equipe de analistas de dados que projetam esses modelos para identificar padrões e tendências no mercado e, todas as decisões, são tomadas baseadas neste padrão.
Já os fundos sistemáticos seguem um conjunto de “regras” pré-definidas para executar decisões de investimento. Esses sistemas negociam os sinais dados pelos algoritmos de forma automática, sem interferência humana.
A grade diferença entre os dois é que a classe quantitativa utiliza os modelos matemáticos para identificar investimentos, enquanto os sistemáticos automatizam os processos ao seguirem regras definidas.
O Daemon Nous Global, fundo da Daemon, é um exemplo que pertence à essas duas classes. Sendo quantitativo e sistemático, o Nous usa o que há de mais moderno em tecnologia e matemática para gerar retornos pouco correlacionados com o mercado brasileiro e sem discricionariedade.
[Este artigo não é uma oferta, solicitação ou recomendação. É recomendável ler o regulamento do fundo disponível em www.cvm.gov.br, buscar aconselhamento profissional para fazer investigações independentes e ler os documentos relevantes da oferta do fundo e seu regulamento, cuidadosamente, antes de agir com base nas informações aqui contidas. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, com qualquer mecanismo de seguro ou com o Fundo Garantidor de Crédito– FGC.]
Leia também o texto “Uma abordagem histórica sobre fundos quantitativos”
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